Examinando por Materia "Tipo de cambio"
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- PublicaciónAcceso abiertoDinámica del tipo de cambio - Teoría de la micro estructura(Universidad San Ignacio de Loyola, 2009) Azañero Saona, JoséLa teoría de la micro estructura de los mercados de activos financieros es el estudio del proceso y de los resultados de la negociación de títulos financieros, bajo explícitas reglas de negociación en sus sesiones diarias. La literatura de la micro estructura analiza cómo específicos mecanismos de negociación inciden en el proceso de formación de precios. Es decir, cómo la estructura de negociación de un mercado en particular modela las reglas del comportamiento de los precios.
- PublicaciónAcceso abiertoExpectativas de los exportadores mineros respecto a los efectos del tipo de cambio en el Perú, 2014 - 2018(Universidad San Ignacio de Loyola, 2020) Machuca Castañeda, Liliana Guadalupe; Rojas Agama, Mayra Alejandra; Robles Lara, JesúsLa presente investigación, tiene como objetivo explorar los efectos de variables importantes tales como el riesgo país, los flujos de capitales, la balanza comercial, la productividad, entre otras; en el tipo de cambio, a partir de una encuesta tomada a las principales empresas exportadoras del país. El presente estudio nos permitirá acercarnos a las expectativas que tienen los exportadores en torno al mercado cambiario. El análisis del tipo de cambio es importante debido a que el Perú es una economía pequeña y abierta, orientada a la exportación de minerales y en un contexto de permanentes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China existe el riesgo de mayor volatilidad de este precio relativo que pudiera afectar en la rentabilidad del sector transable de la economía. La metodología contempla la recolección de información a través de encuestas y entrevistas en una muestra que comprende los diversos rubros del sector exportador.
- PublicaciónAcceso abiertoImpacto de la volatilidad del tipo de cambio nominal sobre el valor FOB las exportaciones de cobre en el Perú, periodo 1995 – 2015(Universidad San Ignacio de Loyola, 2017) Bernales García, Oscar; Barrantes Santos, Fanny ElciraLa presente investigación tiene el objetivo de dar a conocer los impactos de la volatilidad del Tipo de Cambio Nominal, sobre la variación del valor FOB (expresando en millones de US$) de las exportaciones de cobre peruanas en un periodo de tiempo de 20 años 1995 a 2015. La investigación es de tipo cualitativa y cuantitativa y tiene como variables a la volatilidad anualizada del TCN y a la variación anualizada del valor FOB de las exportaciones de cobre peruanas. Finalmente se menciona que en base a los resultados obtenidos de la investigación se puede afirmar que la volatilidad del tipo de cambio nominal tiene un impacto negativo sobre el valor FOB de las exportaciones de cobre en el Perú entre el periodo de 1995 a 2015.
- PublicaciónAcceso abiertoEl impacto del tipo de cambio en los precios en el Perú entre el 2013 y el 2023: un enfoque de vectores autorregresivos(Universidad San Ignacio de Loyola, 2024) Quispe Gallegos, Jaime Marcelo; Arotoma Francia, Gonzalo; Zamora Fernández, Clemente AndréEl objetivo de este estudio es medir las características del efecto traspaso cambiario en el Perú. Cuantificar su influencia, dentro del marco monetario de Metas de Inflación, permitirá determinar el nivel actual del riesgo al que está expuesto la inflación frente a una depreciación significativa del Sol en el país. La estimación de las elasticidades se realiza de forma recursiva, utilizando un modelo autorregresivo vectorial (VAR) que incluye el supuesto de Fijación Escalonada de Precios (Staggered Price Setting) para el periodo muestral del 2013 al 2023. La teoría económica del Pricing-to-Market que sustenta este planteamiento está presente en la actual literatura económica. Los resultados sugieren que la inclusión de fijación de precios en cada etapa da lugar a distintos niveles de pass-through, siendo este coeficiente mayor para los costos de bienes importados. Si bien esta misma perturbación cambiaria se mitiga en los precios al consumo, la elasticidad de 0.18 después de un año da señales de un cambio en el paradigma del fenómeno traspaso en el país. Las herramientas de estadística y econométricas desarrolladas en esta tesis se espera sean replicadas para futuras investigaciones, principalmente en aquellas economías en desarrollo que al igual que Perú cuentan con objetivos inflacionarios.
- PublicaciónAcceso abiertoImpacto del tipo de cambio real multilateral sobre la balanza en cuenta corriente del Perú, 2004 – 2018(Universidad San Ignacio de Loyola, 2019) Valdivia Japa, Mercedes FrancesLa presente investigación tiene como propósito principal el confirmar la relación entre la Balanza en Cuenta Corriente Peruana (BCC) y su índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM). Para ello, se emplearon datos trimestrales de la balanza en cuenta corriente, índice de tipo de cambio real multilateral, Producto Bruto Interno, impuestos a las Exportaciones e importaciones mundiales en el periodo 2004-2018. Además, se utilizó el enfoque Marshall-Lerner como marco teórico y la metodología de VAR cointegradas como medio de estimación, después de evaluar la estacionariedad y la causalidad a lo Granger de las variables seleccionadas y de los residuales de las relaciones bivariadas establecidas. Se determinó la validez de la hipótesis planteada, resultando que el ITCRM tiene un impacto positivo en la Balanza en Cuenta Corriente del Perú (BCC), por lo que una depreciación en 1% en el tercer rezago del ITCRM aumenta la participación de la BCC dentro del PIB en 1.26%. Asimismo, la investigación demuestra que existe una relación de largo plazo entre las variables analizadas, poniendo este instrumento de análisis al alcance de los hacedores de política a fin de mejorar la balanza en cuenta corriente.
- PublicaciónAcceso abiertoLa incidencia del precio y tipo de cambio en las exportaciones de pecana en el Perú durante el 2012 al 2019(Universidad San Ignacio de Loyola, 2020) Mendoza Aguilar, Paola Antuanee; Quintanilla Huancas, Rommel AlejandroEl presente estudio analizó la incidencia del precio y tipo de cambio en las empresas exportadoras de pecana en el territorio peruano durante el periodo 2012 al 2019. Los datos empleados fueron extraídos de fuentes secundarias utilizando la metodología de series de tiempo, desagregándose en 32 datos trimestrales, dichas variables comprenden el precio de exportación, valor FOB de exportaciones de pecana en Perú y tipo de cambio. Para la recolección de datos con relación al precio de la pecana peruana en el mercado exterior, se seleccionó el valor unitario para exportación en dólares de manera trimestral; de igual manera, se tomó en consideración para la representación de las exportaciones el valor FOB de las ventas realizadas en el exterior. Por otro lado, el índice de tipo de cambio se construyó en base a la media de las compras y ventas trimestrales en dólares. Los resultados reflejan que existe una relación positiva entre el precio y la demanda de pecanas en el mercado internacional. Asimismo, el tipo de cambio no demostró ningún efecto sobre las exportaciones de pecana.