Examinando por Materia "Mercado financiero"
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- PublicaciónAcceso abiertoEl efecto de las exportaciones en la rentabilidad de las empresas textiles cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima durante el 2007-2017(Universidad San Ignacio de Loyola, 2018) Miller Albino, Alejandro ManuelEsta investigación está relacionada con el sector textil y de la confección de las empresas peruanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), se centra en los aspectos de exportación y rentabilidad a nivel peruano entre 2007-2017, enfatizando los puntos de disminución de estos que fueron la razón de la crisis financiera. El método a usar para la siguiente investigación fue el de series de tiempo no estacionarias, debido a que se estudia la variación que existe entre los distintos años de las variables mencionadas en cada una de las empresas, para observar así el crecimiento y bajas en cada una de ellas. Una de las conclusiones a las que llega la investigación realizada afirma que la crisis económica fue un punto desfavorable para las empresas del sector textil, en época de crisis tales sea como los años 2008 y 2013, las exportaciones tuvieron un descenso muy significativo, lo cual se observa la baja para estas empresas durante estos periodos, y posterior a esto se puede observar la mejora con el pasar de los años.
- PublicaciónAcceso abiertoEnfoque top down para la evaluación de factores macroeconómicos en la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima, 2009 – 2019(Universidad San Ignacio de Loyola, 2022) Bendezú Espinoza, César Junior; Castañeda Limas, Roberto OliverLa presente investigación analiza una extensa recopilación de datos sobre las variables macroeconómicas fundamentales que explican el impacto que ejercen sobre la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Por ello, se examinan los retornos de la BVL en función a la Tasa de Crecimiento del PBI, Tipo de Cambio, Tasa de Interés e Inflación durante el periodo 2009 – 2019. La metodología empleada consta de la utilización del modelo de mínimos cuadrados para la expresión de un modelo econométrico multivariante de series de tiempo con data histórica. Se obtiene como resultado que existen incidencias positivas de las variables PBI y Tipo de Cambio sobre la Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima (RBVL). Por otro lado, se presencia los efectos negativos por parte de las variables Tipo de Interés e Inflación sobre la Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima.
- PublicaciónAcceso abiertoEstudio de factibilidad técnico y económico de una empresa ajustadora de seguros en riesgos generales(Universidad San Ignacio de Loyola, 2017) Moreno Valverde, Artemio Marcelo; Pacora Murgueytio, Cristhi Emma; Hospina Schaefer, Ana FidelaEl presente documento fundamenta la implementación y rentabilidad de una empresa ajustadora de seguros, profundizando en las características más importantes del mercado asegurador, además de sus factores clave. A la vez, contempla información analizada y proyectada para basar los indicadores financieros abordados y sustentar de manera técnica las conclusiones logradas.
- PublicaciónAcceso abiertoImpacto del desarrollo del mercado de valores en el crecimiento económico del Perú, periodo: 2015-2018(Universidad San Ignacio de Loyola, 2021) Cano Huacarpuma, Diana Elizabeth; Ricalde Peralta, Liz BriceidaEl presente trabajo pretende investigar la relación, comportamiento y la relevancia que tienen las principales variables del mercado de capitales peruano con el crecimiento económico del Perú en el periodo 2015 – 2018, para lo cual se ha empleado series estadísticas y la aplicación de la metodología de un modelo dinámico con el fin de validar las hipótesis y responder la problemática planteada. Los resultados obtenidos, con cada en periodos mensuales, demostraron que entre el PBI y las variables de montos negociables y capitalización bursátil existe una relación positiva durante el periodo 2015 – 2018. Sin embargo, estas variables explican la variación del PBI en una proporción menor.
- PublicaciónAcceso abiertoIncidencia de la inversión pública en la expansión del PBI peruano en el periodo 2006-2018(Universidad San Ignacio de Loyola, 2019) Palacios Cabrera, Marlon StevenLa investigación realizada sobre INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA EXPANSIÓN DEL PBI PERUANO EN EL PERIODO 2006-2018, tiene como propósito principal medir la incidencia de la inversión pública en la expansión del PBI. Se utiliza el tipo de investigación aplicativa con diseño no experimenta. La técnica de recolección de datos se da a través de fuentes secundarias como los cuadros estadísticos del portal del BCRP. Los resultados obtenidos demuestran que por cada 1% de incremento en las inversiones públicas por el lado del gobierno central aumenta el PBI en 4%. Los efectos del gobierno regional y local están en 2.82% y 2.18%, respectivamente. Se concluye que el efecto de la inversión pública con respecto al crecimiento de la economía ha sido de modo directo y significativo en el periodo analizado.
- PublicaciónRestringidoInversión Privada en el marco de la modalidad de Asociaciones Público Privadas en el Perú. Un enfoque desde el sector saneamiento(Universidad San Ignacio de Loyola, 2023) Casani Samaniego, Giuliana Rosario; Beltrán Pacheco, Jorge AlbertoEl objetivo del presente trabajo de investigación es anal izar el impacto de la implementación de las Asociaciones Público Privadas en el sector saneamiento bajo casuísticas y enfoque de la prestación de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso en la zona orte del Perú 2018-2021, a fin de identificar las deficiencias más relevantes que se presentan durante las fases previas a la ejecución del proyecto, tanto en el planeamiento y programación, como de la fommlación; y determinar que alternativas de mejoras son necesarias para dotar de mayor eficiencia al Sistema acional de Inversión Privada y en general al desarrollo del proceso de promoción de las Asociaciones Público Privadas, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento. La presente investigación es de tipo descriptivo y de enfoque cualitativo. La recolección de datos se realizó mediante una entrevista estructurada, contando con la participación de cuatro (04) especialistas en proyectos de Asociaciones Publico Privadas del Sector Saneamiento. Los resultados indican que, si bien esta modalidad de inversión privada es una oportunidad de mejora para el sector público en cuanto a experiencia, conocimientos y tecnología , existen demoras en poner en servicio proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Publico Privadas , por tanto, la necesidad significativa de repotenciar el sistema actual nacional de promoción de inversión privada y el proceso de desarrollo en general del proyecto.
- PublicaciónAcceso abiertoModelado del valor de las acciones de Graña y Montero en la NYSE con indicadores del interés hacia el caso Odebrecht(Universidad San Ignacio de Loyola, 2020) Ramirez Zavaleta, Hugo Dam; Vilela Rios, Maria Rosa; Robles Lara, JesúsEl presente estudio tuvo por objetivo modelar el precio de apertura semanal de las acciones de Graña y Montero (GyM) en la Bolsa de Nueva York en relación a los niveles de interés hacia el caso Odebrecht, el caso de corrupción más importante de los últimos años en América Latina. Resulta posible medir los niveles de interés hacia tópicos específicos empleando Google Trends, aplicación de Google que simplifica la cantidad de búsquedas que ha concitado un tema particular en un área geográfica determinada y durante un lapso específico. Los indicadores de Google Trends son una forma de Big Data. Es de conocimiento público que algunos directivos de ambas empresas concertaban para ganar licitaciones en forma indebida. La tesis compara una serie modelos. El primero adopta un enfoque autorregresivo: el valor de apertura semanal de las acciones de GyM depende de los valores registrados hace 1 y 2 semanas. El segundo modelo incorpora indicadores vinculados al interés hacia el caso Odebrecht en Estados Unidos. El tercer modelo incorpora indicadores vinculados al interés hacia el caso Odebrecht en territorio peruano. Finalmente, el cuarto modelo incorpora todas las variables predictoras mencionadas. El modelo mejor su ajuste conforme se han ido incorporando variables: el modelado que incluye únicamente rezagos alcanzó una precisión de 91.39%, mientras que aquel que hizo uso de todos los predictores llegó a 93.60%. La investigación revela la importancia de conocer y dimensionar el interés hacia del caso Odebrecht, pues es una variable exógena que tiene incidencia en el valor de las acciones de GyM en la Bolsa de Nueva York. La importancia de esta variable radica en su libre disponibilidad y actualización en tiempo real, por lo cual es un indicador que debe ser tomado en cuenta por especialistas en finanzas orientados a los mercados internacionales.
- PublicaciónAcceso abiertoReputación corporativa en un mercado extranjero y su relación con variables del social media - Caso del BCP Bolivia(Universidad San Ignacio de Loyola, 2020) Lao Saavedra, Claudia Lorena; Robles Lara, JesúsEl presente documento buscó evidenciar sí existe relación entre la reputación del BCP-Bolivia y ciertos elementos propios del Social Media. Para ello se utilizó el índice de Merco con data anual del 2013 al 2018. Se correlacionó dicho índice con seis potenciales variables explicativas: la cantidad de comentarios en YouTube por año que aparecían en los vídeos subidos por la propia empresa, la cantidad de veces en la que el banco fue objeto de noticias en los portales de periódicos bolivianos, los índices de búsqueda relativo en Google y YouTube acerca del negocio dentro de territorio boliviano, y el puntaje sentimental presentes en los comentarios de YouTube y en el contenido de los diarios. Estas últimas, precisamente, son las que tienen relación significativa y directa con la reputación (r = 0.945 para el caso de YouTube y 0.836 en el caso de las noticias). Se ha empleado el análisis sentimental, la cual es una técnica propia del Data Mining, para procesar los textos. Finalmente, fue empleada una red neuronal que buscó predecir la reputación usando todas las variables explicativas. La precisión de esta fue de 43.2%. La regresión lineal, por otro lado, solo incluye al puntaje sentimental de los comentarios en YouTube como variable significativa. El R-cuadrado del modelo de regresión simple fue de 87.5%, pero existe el sesgo de la autocorrelación en los residuos, por lo que no se cumplen con una de las condiciones básicas de validez.
- PublicaciónAcceso abiertoLa responsabilidad social empresarial y rentabilidad de las empresas mineras listadas en la Bolsa de Valores de Lima años 2010 - 2017(Universidad San Ignacio de Loyola, 2019) Miller Albino, Alejandro Manuel; Pachas Escobar, Carlos Alberto; Apaza Mendoza, Walter SaúlLa presente tesis se realizó con el objetivo de establecer cómo la responsabilidad social empresarial se relaciona con la rentabilidad de las empresas mineras listadas en la Bolsa de Valores de Lima entre los años 2010-2017. De esta manera, la investigación se justifica ya que el beneficio de la responsabilidad social empresarial en el sector minero repercute tanto en la comunidad como en el medio ambiente. La tesis se desarrolló en tres capítulos, respetando las pautas del Manual para la Presentación de Tesis de la sección Pregrado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidada San Ignacio de Loyola. El Capítulo I hace referencia al planteamiento y delimitación del problema de investigación, contiene la problemática, la formulación del problema, la justificación de la misma y los objetivos planteados. Asimismo, el Capítulo I contiene el marco teórico, en que se desarrolla el sustento conceptual y teórico de la investigación; para esto, se tuvo que indagar de investigaciones similares al tema, tomar las teorías, definir los conceptos requeridos y formular las hipótesis que posteriormente fueron comprobadas en la contrastación. El Capítulo II se relaciona con la metodología utilizada a lo largo del trabajo de investigación, comprende el diseño metodológico, la muestra, las variables, la recolección de datos y su procesamiento; entre otros aspectos utilizados para la investigación. En el Capítulo III, se observan los resultados obtenidos por cada uno de los indicadores y variables, en conjunto con la documentación de las fuentes oficiales; asimismo, se desarrolló la contrastación de las hipótesis. En este mismo capítulo, se planteó la discusión de los resultados obtenidos, se relacionaron los indicadores y variables, se determinaron las conclusiones y recomendaciones que se consideraron apropiadas y que de adoptarse pueden mejorar la Responsabilidad Social Minera.
- PublicaciónAcceso abiertoUsos de los instrumentos financieros derivados y su efecto en la rentabilidad en la BVL 2019-2020(Universidad San Ignacio de Loyola, 2023) Chang Pérez, Carlos Jesús; Macavilca Capcha, Fredy BalwinEl presente estudio analiza el uso de los instrumentos financieros derivados y su efecto en la rentabilidad de la Bolsa de Valores durante el inicio de pandemia entre los años 2019 y 2020 para aportar conocimiento a la línea de investigación de financiamiento de empresas, así como al estudio de los riesgos asociados a los problemas empresariales como el exceso de liquidez, el exceso de créditos o el uso de instrumentos financieros complejos. El desarrollo seguido tiene un enfoque mixto con un análisis cuantitativo y un estudio cualitativo con entrevistas a expertos para delimitar las hipótesis y su desarrollo. En cuanto al análisis con pruebas estadísticas se realizó por tipo de instrumento que corresponden al tipo swap, forward y contratos futuro, siendo el swap el que tuvo el mejor rendimiento. Además, como un análisis especifico por industria el análisis por empresa de tipo agroindustrial, producción de alimentos, producción de químicos, construcción, energía para determinar el efecto. En lo que respecta a la muestra de estudio, esta se compone de empresas que llevaron a cabo la emisión de instrumentos financieros derivados en el transcurso del periodo comprendido entre 2019 y 2020, en plena pandemia. Por último, se exponen los resultados que evidencian la influencia positiva de los instrumentos financieros derivados en la rentabilidad, destacando el swap como el instrumento de mayor eficacia. Asimismo, se describe cómo diversas industrias logran reducir sus riesgos mediante la utilización de este tipo de instrumentos.